کتاب معاملات الگوریتمی استراتژی های برتر و اساس آنها اثر ارنست پی چان

کتاب معاملات الگوریتمی استراتژی های برتر و اساس آنها ترجمه فارسی کتاب Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale نوشته ارنست چان است که در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شده است. نسخه فارسی کتاب با ترجمه جواد رباطجزی و فاطمه هراتی در ۲۲۰ صفحه توسط انتشارات آراد منتشر شده است.

مطالب این کتاب دنباله مطالب کتاب معاملات الگوریتمی چگونه می‌توان معاملات الگوریتمی خود را ایجاد کنید، است.

بخشی از مقدمه کتاب معاملات الگوریتمی استراتژی های برتر و اساس آنها

نمونه‌هایی از استراتژی‌های بازگشت به میانگین از مدل‌های سهام بین روزه و درون روز، جفت و صندوق‌های قابل معامله با ارز، جفت ارز و اسپرد بین بازارها وجود دارد. ما توضیح خواهیم داد که معاملات برخی از این استراتژی‌ها در سال‌های اخیر به دلیل افزایش استخرهای سیاه (تاریک) شبکه معاملاتی غیر شفاف و معاملات با فرکانس بالا کاملاً چالش برانگیز است.

همچنین نشان خواهیم داد که چگونه برخی ملاحظات بنیادی می‌توانند ناپایداری یک موقعیت بسیار سودمند را توضیح دهند. و چگونه ملاحظات مشابه می‌تواند منجر به ایجاد نسخه بهبود یافته استراتژی شود. هنگام بحث در مورد معاملات ارز، ما به دقت توضیح می‌دهیم که چرا حتی محاسبه بازده برای معامله‌گران حقوق صاحبان سهام، بیگانه به نظر می‌رسد. همچنین چرا مفاهیمی مانند سود واگذاری گاهی ممکن است مهم باشد.

تأکید زیادی بر مطالعه بازده نقدی در مقابل بازدهی چرخشی در آینده معطوف خواهد شد و چندین استراتژی معاملات را می‌توان از یک مدل ریاضی ساده قیمت‌ها استخراج یا درک کرد.

در بخش حرکت‌های کوتاه، ما با توضیح چند آزمون آماری برای حرکت سری زمانی شروع می‌کنیم. با این حال، موضوع اصلی این است که چهار عامل اصلی حرکت در سهام و معاملات آتی را بررسی کنیم و استراتژی‌هایی را پیشنهاد دهیم که بتوانند سری‌های زمانی و حرکت مقطعی را استخراج کنند. بازده چرخشی در قراردادهای آتی یکی از این محرک‌ها است؛ اما مشخص می‌شود که خریدوفروش دارایی‌های اجباری محرک اصلی سهام و حرکت ETF در بسیاری از شرایط مختلف است.

برخی از استراتژی های جدیدتر حرکت بر اساس رویدادهای خبری، احساسات خبری، ETFهای نفوذی، سفارشات و معاملات با فرکانس بالا پوشش داده خواهد شد. در نهایت، ما به مزایا و معایب حرکت کوتاه در مقابل استراتژی‌های بازگشت به میانگین نگاه می‌کنیم و ویژگی‌های بازدهی متقابل آن‌ها را تحت جریان‌های مختلف بازار در تاریخ مالی اخیر کشف می‌کنیم.

درباره کتاب

در این کتاب تکنیک‌ها و استراتژی‌ها را برای معامله سبد معاملاتی خطی، نوار بولینگر، فیلتر کالمن توضیح داده شده است و بررسی می‌شود آیا استفاده از قیمت‌های خام، قیمت گزارش‌ها یا نسبت‌ها به عنوان ورودی این آزمایش‌ها و استراتژی‌ها منطقی است. به طور خاص، نشان داده خواهد شد که فیلتر کالمن در معاملات و استراتژی‌های متعدد برای معامله‌گران مفید است. مزایا و معایب مقیاس بندی مورد بحث قرار خواهد گرفت و خطر خطاهای داده در استراتژی‌های بازگشت به میانگین، به ویژه آنهایی که با اختلاف بین قیمت اعلامی خریدار و قیمت پیشنهادی فروشنده سروکار دارند، بررسی می‌شود.

این کتاب به عنوان دنباله‌ای بر کتاب قبلی معاملات الگوریتمی منظور شده است. در آن کتاب بر تکنیک‌های اساسی برای یک معامله‌گر الگوریتمی تمرکز شده است؛ مانند نحوه یافتن ایده برای استراتژی‌های جدید، نحوه پشتیبان‌گیری از استراتژی، ملاحظات اساسی در اجرای خود و در نهایت، مدیریت ریسک از طریق فرمول کلی و چند استراتژی به صورت مثال در کتاب گنجانده شده بود، اما بر آن‌ها تأکید نشده بود.

سرفصل مطالب کتاب معاملات الگوریتمی استراتژی های برتر و اساس آنها

فصل‌اول: آزمایش مجدد و اجرای خودکار

فصل‌دوم: مبانی بازگشت به میانگین

فصل‌سوم: پیاده‌سازی استراتژی‌های بازگشت به میانگین

فصل‌چهارم: بازگشت به میانگین سهام و ETF

فصل‌پنجم: بازگشت به میانگین ارزها و قراردادهای آتی

فصل‌ششم: استراتژی‌های حرکت بین روز

فصل‌هفتم: استراتژی‌های حرکت روزانه

فصل‌هشتم: مدیریت ریسک

مشخصات کتاب

نویسنده: ارنست پی چان

مترجم: جواد رباطجزی، فاطمه هراتی

تعداد صفحات: ۲۲۰

قطع: وزیری

نوع جلد: شومیز

نوع چاپ: تک رنگ (سیاه سفید)

نوبت چاپ: چاپ اول، سال ۱۴۰۱

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۵۶۰۲

ناشر: آراد کتاب